【期指实盘】小结 2019.06.24-06.28

又一周结束了。上证50周涨幅-0.28%,振幅2.81%,玖米收益-1.6%。

以下是玖米至今为止的净值曲线,点击这里可查看详细数据。

净值曲线

大的回撤基本得到控制,但净值增长缓慢,并且窄幅振荡。自4月26日参赛,第一个月净值1.147,第二个月末1.208,当月净增长不足0.1。

基本数据小结

日期累计净值最大回撤日均收益率胜率盈亏比手续费/净利润综合排名金融组排名
04.26-06.071.1614.30.70%58%1.470.23208185
06.10-06.141.20↑14.30.74%↑60%1.57↑0.22709↑160↑
06.17-06.211.22↑14.30.66%↓63%1.60↑0.24↑2324↑164↓
06.24-06.281.21↓14.30.54%↓62%1.51↓0.28↑2925↓213↓
目标>1.5<14.3>1.00%~60%2<0.1<1500<100

其它数据

总操作天数:36,其中盈利22天,亏损14天;
总操作手数:32,其中做多35手(24盈8亏),做空7手(3盈4亏)——日均1次操作,符合每日不超过2次的计划,可适当增加操作次数。

操作概览

上周逐日操作全景记录。本周三次较大的波段机会完全没有把握到,反而逆势操作而亏损。西瓜丢了,芝麻也没捡到。

逐日记录

6月25-26日一分钟图

6月24日:外出未操作;

6月25日:开多的位置在之前5分钟中枢下沿位置,希望在此止跌后向上出中枢,结果却遭遇单边下跌。其实此前周一时上证指数已经出现5分钟中枢背离,早盘开盘下跌实际上是5分钟的二卖。又一次没有设置止损,导致盘中浮亏近50个点,好在下午出现快速反抽,在第一波接近高点时平仓,并在再跌10个点左右时回补并隔夜;

6月26日:由于晚间外盘下跌,早盘出现低开。在第二波反弹到高点后小盈平出,但再次回落后并未回补。

6月27日:受消息刺激大幅高开,由于手中没有持仓,只能选择观望。

6月28日:早盘V形震荡后陷入窄幅震荡,开仓位置不理想,被震得失去耐心,选择平推。

问题:

本周的调整并不成功。周二的开仓不算错,错在没有及时止损。后续的小波段也基本看到,但过高的平今仓手续费成为困扰,使得下单或平仓变得犹豫,导致错失机会。

玖米最初选择了日内超短交易,但一段时间下来,感觉到股指期货高额的平今费明显增加了试错和止损成本,成为操作中的障碍。

此次,玖米仍将以日内交易为主,并非为之前的失败报仇,而是玖米认为,日内交易是验证自己交易系统的最快捷方式。

对于股指期货来说,一天4小时的交易时间,计240分钟,体现在1分钟K线图上,有240根K线,与日线图一年240~250个交易日的K线数相当。日内交易,可以理解为相当于在一年的时间里,找出一到两次波段交易的机会。对于任何一个职业或准职业交易者来说,无论是怎样的牛市或熊市,一年内总应该能找到这样的机会吧?

参赛已有两月,剩余还有三个月的时间。玖米现在有两种选择,一是加大操作周期,尽量避免平今仓,二是改换其它品种。

对于第一个选项,其实核心在于,高平今费增加的不是平仓成本,而是试错和止损成本,加大操作周期并不会显著改变这一问题。所以玖米要认真考虑第二个选项——改换品种。

对于其它品种,玖米是有信心按照自己的操作系统把握到机会的。以纸浆为例,玖米在最低点出现后,明确地预判了日线级别的反弹,但由于不在自己的操作计划之内,并未做任何操作。但现在既然做出了决定,那心动不如行动。

品种及操作模式选择

玖米计划选择一个固定品种做日内超短,另外一个品种做30分钟以上级别的波段操作。同一时间段操作的品种不超过2个。波段品种仓位不超过总仓位25%,日内品种不超过剩余仓位的50%

日内品种选择标准:1. 无夜盘;2. 交易活跃;3. 手续费适中。符合条件的品种只有鸡蛋、苹果、红枣、硅铁、锰硅。中标的品种是“锰硅”。

1前缀保证金杠杆开仓平仓平今
硅铁sf11%9.093.113.113.11
锰硅sm11%9.093.113.113.11
鸡蛋jd11%9.090.015565%0.015565%0.015565%
苹果ap12%8.335.15.17.1
红枣cj11%9.09151527

波段品种不做特别限定,符合30分钟以上级别开仓条件即可,优选二买、类二买或二卖、类二卖。

量化标准:以当前权益20万元计,波段仓位不超过25%,即5万元;日内仓位不超剩余仓位的50%,即无波段仓位时不超过10万元,有波段仓位时不超过7.5万元。

其它标准:单次亏损及每日亏损不超过本金的2%,第一次止损如果直接达到2%,则当日再无开仓机会;日内操作每日最多不超过4次(开平仓算一次,含止损);被止损后10分钟内不得再次开仓,连续止损两次当日操作终止;连续两日亏损则第三日停止操作。累计利润每增加2万元后,出金5000元。

后期操作重点:

一、继续严格执行交易纪律,控制回撤;
二、增加波段品种,与日内品种结合;
三、适当增加日内操作的次数。

参赛目标

宏观目标:取得稳定上升的收益曲线以及可控的回撤。

量化目标:在比赛结束时(9月27日)1. 进入轻量组综合排名的前5%,2.净值超过1.5。两者实现一个即为完成任务。以17.2万的本金计,需要累计盈利8.6万。当前盈利约3.5万元,差额约5.1万元,离结束还有12周,60个交易日,日均获利目标800元。很多吗?不多。很难吗?很难。

比赛属于马拉松性质,目前赛程过半,还有机会,当然也还有更多的考验。在控制回撤的前提下,没有必要计较一天两天的盈亏。玖米加油!

欢迎大家围观——玖米的实盘记录

前排选手的收益曲线

参赛选手梦莉,日内高频交易。低回撤,稳定上升。初始资金18万,与玖米相当,净值以60度角稳步上升。领先者一骑绝尘,追随者望尘莫及。高手太多。临渊羡鱼,不如退而结网。计划自己的交易,交易自己的计划。

后排选手的收益曲线

上图的选手,初始资金将近50万,一度净值超过1.4(浮盈20万),但很快因为看错方向而巨亏(估计是重仓做多棉花),本金几乎全部亏光。

玖米每天都要做的事,是翻看各组前20名和后十名的曲线,告诫自己上天很难,而下地狱很容易,然后默念十遍“保住本金,保住本金,保住本金。。。。”


玖米的操作原则:

玖米不执拗多空,不纠结对错,一切以交易信号为标准,以风险控制为原则。玖米注重大趋势预判,小周期卡位,对则持赢,错则止损。

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