【期指实盘】小结 2019.06.17-06.21

又一周结束了。上证50收出5.50%的长阳,但对于玖米来说是失败的一周,不但错失大幅上涨,反而逆势做空受损,最终收益1.0%,本周勉强没有亏损。

以下是玖米至今为止的净值曲线,点击这里可查看详细数据。

净值曲线

前期出现过两次较大的回撤,原因在于没有严格执行止损规则。后经调整,大的回撤目前基本得到控制,但净值增速也有放缓,并且错失好单,需要寻找两者的平衡。

基本数据小结

日期累计净值最大回撤日均收益率胜率盈亏比手续费/净利润综合排名金融组排名
04.26-06.071.1614.30.70%58%1.470.23208185
06.10-06.141.2014.30.74%60.71%1.570.22709160
06.17-06.211.22 ↑14.30.66% ↓63.6% ↑1.60 ↑0.24↑2324 ↑164
目标>1.5<14.3>1.00%~60%2<0.1<1500<100

其它数据

总操作天数:33,其中盈利21天,亏损12天;
总操作手数:32,其中做多31手(24盈7亏),做空7手(3盈4亏)——日均1次操作,符合每日不超过2次的计划,可适当增加操作次数。

操作概览

上周逐日操作全景记录。与上周类似,捡了芝麻丢了西瓜,大的波段机会完全没有把握到,反而逆势作空而亏损。

逐日记录

6月17日,一分钟图

6月17日:第一个交易日,开盘多头比较强势,等待15秒略微回拉的一笔开仓,15秒第一个背离点平仓。10多分钟结束战斗,虽然效率很高,但错过了后面的10个点。

全天多空都还有机会,但没有操作。

6月18日:不算成功的操作。5分钟级别的震荡持续了很久了,原本的目标是抓一个5分钟回调的低点,做5分钟向上突破的一笔。早盘高开后快速回落,到前日低点附近时出现15秒级别止跌信号,但略有犹豫,没有开到最佳点位。此后又过早上移止损线,导致中途被扫。后面回落后再次开仓,由于想保住早盘微弱的盈利,导致保本单再次被扫。

当天的两次机会用完了。按纪律没有再次开仓。

6月19日 :预感中尴尬的事情发生了。5分钟向上突破出现了,并且是受消息刺激,直接跳空高开,比前一天平仓的点高出近80点!80点!由于做日内超短,玖米至今最大的单笔盈利还没有超过20点。为了避免心态失衡乱操作,当天选择了观望。

交割周,换1907合约

6月20日:前一日的震荡回调形成了5分钟的三买,开盘后指数便直接上拉。由于没有及时开多,便一门心思找开空点。很不幸,全天都由强势的多头控制,做空以止损结束。

全天上证50都比较强势,转试IF合约,在次高点开空。开仓位置不错,但信心不足,加之周五无心恋战,看到下方的支撑便草草平仓,近30点的空间又只捡到渣渣。

严重的问题:

4月26日参赛,正好是上证50破位下跌开始,到5月27日探得2667低点,整个下跌过程玖米几乎都在做多,并且竟然取得正收益,这给玖米带来了非常大的错觉,以为自己可以穿越趋势随心所欲

以上是玖米6月7日的小结。问题看得很清楚,但并没有特别重视,并且没有考虑改变,由此埋下了隐患。

最近指数日线级别的反弹已经开始,玖米自己的技术分析文章写得清清楚楚,但操作并没有遵循自己的分析,连续错失几次大幅的上涨,反而数次在单边的上涨中逆势做空,说明自己的操作策略出现了严重的问题:

一、选择的操作周期太短;
二、没有遵守“小周期服从大周期”的原则;
三、初期操作回撤过大,为了控制回撤,减少了对亏损的容忍,导致好单被扫;
四、错失好单后,逆反心理导致逆向操作。

主流趋势看错了,逆势操作。这种情况多发生在凌厉的主流趋势出来了,但自己却踏空了,顺势追单不敢,所以就不停的在下跌趋势中抢反弹,或者在上涨的趋势中做回调,在趋势很猛烈的时候找局部的顶和底。趋势已经运行了一段空间了,心理总不平衡,总觉得趋势要回调或者反弹。

网转,真实心理的写照

后期操作重点:

一、继续严格执行交易纪律,控制回撤;
二、提升交易周期;
三、以高级别趋势限制开仓方向;

参赛目标

宏观目标:取得稳定上升的收益曲线以及可控的回撤。

量化目标:在比赛结束时(9月27日)进入综合排名及金融期货组的前5%, 并且净值超过1.5。以17.2万的本金计,需要累计盈利8.6万。当前盈利约3.9万元,差额约4.7万元,离结束大约还有14周,70个交易日,日均获利目标660元,2-3个指数点。很多吗?不多。很难吗?很难。

比赛属于马拉松性质,目前赛程尚未过半,还有很多机会,当然也还有更多的考验。在控制回撤的前提下,没有必要计较一天两天的盈亏。玖米加油!

操作细则

以日内交易为主,目的在于快速检验自己的操作系统。每日最多进行两次操作(一开一平算一次),每日亏损不超过帐户总资产的2%;累计利润每增加2万元后,出金5000元。

欢迎大家围观——玖米的实盘记录

前排选手的收益曲线

参赛选手梦莉,日内高频交易。低回撤,稳定上升。初始资金18万,与玖米相当,净值以70度角上升。领先者一骑绝尘,追随者望尘莫及。

高手太多。临渊羡鱼,不如退而结网。计划自己的交易,交易自己的计划。

玖米每天都要做的事,是翻看各组前20名和后十名的曲线,告诫自己上天很难,而下地狱很容易,然后默念十遍“保住本金,保住本金,保住本金。。。。


玖米的操作原则:

玖米不执拗多空,不纠结对错,一切以交易信号为标准,以风险控制为原则。玖米注重大趋势预判,小周期卡位,对则持赢,错则止损。

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